天驭学院 · 教学材料 · 交易风险管理
课程讲义
风控方案应允许拒绝或暂停，并覆盖数据异常和恢复责任。给一个风险百分比而没有合约、费用、组合敞口和触发动作不构成完整方案。
按单笔、组合、日内、数据、运行五类列条件→动作→证据→负责人→恢复门槛；用一正常一异常案例演练。
设计纸面规则：共同美元风险超过250、报价超过60秒或权益回撤达教学阈值时，怎样处理新请求与已有订单？
拒绝新增风险并记录原因；已有挂单/持仓单独复核，不等同盲目市价全部平仓。阈值仅题设，恢复须报价新鲜、状态核对和人工批准。
净值序列10,000→11,000→9,900→10,100：峰值11,000，谷值9,900，最大回撤10%；从9,900回到11,000需11.111%而非10%。模拟组合两笔各100 USD止损预算，不能因分属两个货币对就声称最大仅100。
回撤阈值不是监管统一标准。不能把相关性估计为0视作两个仓位绝无共同损失。
课程数值、价格、账户和案例均为教学假设；固定材料可离线复现。完成标记仅记录学习，不是能力认证、服务批准或收益保证。
风控方案应允许拒绝或暂停，并覆盖数据异常和恢复责任。给一个风险百分比而没有合约、费用、组合敞口和触发动作不构成完整方案。
按题设保存成果、核对参考结果后填写自评记录。勾选仅为个人记录，不是自动批改或能力认证。
完成标记仅记录个人学习，不代表能力认证。练习使用教学假设或合成数据，不要求真实开户、入金或交易。