天驭学院 · 教学材料 · Python 量化交易实战
分步讲解（文字）
本地数据适配器与API边界
本节为可手动翻页的文字讲解，不含视频或音频。按自己的节奏阅读，完整推演与材料见下方讲义。
课程讲义
本地适配器把CSV字段转换为研究引擎输入。外部API则还涉及鉴权、频率、重试与时区；本课程代码不要求密钥也不连接真实服务。
声明输入schema→逐列校验→时间单调/唯一检查→无效输入返回明确错误→引擎只接受已校验记录。
为timestamp/open/high/low/close/volume写最小约束，说明缺close和过期时间应该如何处理。
缺列拒绝；时间可解析且按UTC、OHLC有效、数值有限、volume非负；过期输入标记并暂停相关请求，不用上次价冒充新报价。
本地引擎把同一份合成CSV读入，先生成过去窗口特征，再把信号滞后一根用于下一时段研究收益；加入按换手计费，输出成本前后净值与回撤。把终端改成模拟撮合适配器不应改变特征计算。
密钥不放浏览器端或notebook输出；离线成功也不证明真实平台连接与成交成功。
本脚本覆盖数据清洗、可追溯的下一开盘模拟、净值与风险算术；它不是生产交易引擎。对应本节的手算与报告任务仍需独立完成。
python research_lab.py --self-test
python research_lab.py --output academy-results课程数值、价格、账户和案例均为教学假设；固定材料可离线复现。完成标记仅记录学习，不是能力认证、服务批准或收益保证。
本节要点
完成标记仅记录个人学习，不代表能力认证。练习使用教学假设或合成数据，不要求真实开户、入金或交易。