天驭学院 · 教学材料 · Python 量化交易实战
课程讲义
SMA回测的交付包括输入哈希、参数、成交约定、成本、现金和持仓，不以净值上涨作为代码正确性标准。
先跑无依赖自检→跑两套引擎→核订单数量/费用/期末权益→检查前缀因果性→保留差异报告。
对固定合成输入比较research_lab和Backtrader；允许1e−6浮点差，写二者共同未覆盖的三项。
权益应在容差内相同；未覆盖真实盘口、外汇保证金/隔夜费和延迟拒单等。结果吻合证明相同假设下实现一致，不证明真实盈利。
若t日收盘100产生买入信号，t+1开盘103、收盘104，则普通下一开盘撮合买价103，不能记100。设置成本和滑点后再比较净结果。订单处于Submitted/Accepted时不重复提交；在Completed/Canceled/Rejected等终态清除挂起标识。
不要开启cheat-on-close后仍声称采用默认下一开盘执行；不同撮合约定的回测结果不可直接等同。
先按README安装本实验的明确依赖。若依赖或平台不可用，应标记未运行，不以源码下载代替运行证据。
python backtrader_lab.py课程数值、价格、账户和案例均为教学假设；固定材料可离线复现。完成标记仅记录学习，不是能力认证、服务批准或收益保证。
SMA回测的交付包括输入哈希、参数、成交约定、成本、现金和持仓，不以净值上涨作为代码正确性标准。
按题设保存成果、核对参考结果后填写自评记录。勾选仅为个人记录，不是自动批改或能力认证。
完成标记仅记录个人学习，不代表能力认证。练习使用教学假设或合成数据，不要求真实开户、入金或交易。