Python 量化交易实战

课程简介

本课以固定合成数据、离线代码和可核对案例学习研究方法。包含说明、计算、实验与自评，不接入真实行情或交易账户，不将模拟结果当作真实业绩。需外部依赖或终端的实验应单独记录运行状态。

学习目标

• ✓模块1：下载课程合成OHLCV与脏数据，运行pandas_lab.py，输出清洗计数、收益和重采样CSV。说明去重依据与窗口起始缺失值；禁止把合成数据称为真实历史。
• ✓模块2：运行backtrader_lab.py，记录信号时刻、实际成交时刻、成交价、费用及期末未平仓市值。对照脚本的确定性合成输入，解释与纯收盘研究模型的差异。
• ✓模块3：运行research_lab.py，提交代码版本、输入文件哈希、参数、净值CSV、回撤和局限。断开网络后重复运行，应得到相同摘要；不存在的API调用不得当作完成条件。

先修要求

• •具备基础Python语法；按配套README准备独立环境
• •使用合成数据，不需要API key、真实账号或资金