天驭学院 · 教学材料 · Python 量化交易实战
分步讲解（文字）
Backtrader 架构
本节为可手动翻页的文字讲解，不含视频或音频。按自己的节奏阅读，完整推演与材料见下方讲义。
课程讲义
Backtrader把数据源、策略事件、经纪撮合和分析器分开。next中观察当前已知bar，默认市价单通常在下一bar开盘模拟成交，不能按已知当前收盘免费成交。
安装声明依赖→加载固定CSV→添加策略与佣金→记录订单通知→运行→比较独立模拟器结果与假设。
执行backtrader_lab.py，列10次订单事件与期末权益，并解释期末还有持仓时权益与已实现利润的差别。
固定输入权益约10082.3499777、10次事件；权益包含开放持仓的期末估值，不全是已实现利润。模型是现金教学，不模拟外汇保证金。
若t日收盘100产生买入信号，t+1开盘103、收盘104，则普通下一开盘撮合买价103，不能记100。设置成本和滑点后再比较净结果。订单处于Submitted/Accepted时不重复提交；在Completed/Canceled/Rejected等终态清除挂起标识。
不要开启cheat-on-close后仍声称采用默认下一开盘执行；不同撮合约定的回测结果不可直接等同。
先按README安装本实验的明确依赖。若依赖或平台不可用，应标记未运行，不以源码下载代替运行证据。
python backtrader_lab.py课程数值、价格、账户和案例均为教学假设；固定材料可离线复现。完成标记仅记录学习，不是能力认证、服务批准或收益保证。
本节要点
完成标记仅记录个人学习，不代表能力认证。练习使用教学假设或合成数据，不要求真实开户、入金或交易。