天驭学院 · 教学材料 · 网格与震荡策略
課程講義
网格参数须写价格跨度、层的定义和总库存上限。间隔数与价位数相差一，重复触发会改变数量，不能只用区间宽度除间距。
写价位包含端点→逐项列价格→定义每层单位→算最大库存与价格越界压力→确认无自动翻倍。
包含端点，区间96–104、间距2，列价位；每价位最多1单位，总价位数多少？
96、98、100、102、104，共5个价位、4个间隔。实际持仓还取决于买卖方向规则；不能把5个价位自动说成5笔持仓。
虚构区间1.0800–1.0900，10个等距间隔，步长0.0010=10pip，共11个价位。每层固定0.01手、最多10笔，则上限0.10手；最后一点可作边界不再加仓。单边下降会积累浮亏，不能只统计已平利润。
不能把“震荡过滤器”视为能识别未来单边行情；已平盈利不能抵消未报告浮亏。
这个无依赖脚本提供秩相关、时间折、库存估值、协方差风险与拒绝路径的小实验。网格部分仅做下穿买入库存，不含卖出回收或真实成交；风险平价部分只演示给定协方差，不是通用优化器。按报告核算，不将小实验当作完整生产策略。
python strategy_labs.py课程数值、价格、账户和案例均为教学假设；固定材料可离线复现。完成标记仅记录学习，不是能力认证、服务批准或收益保证。
网格参数须写价格跨度、层的定义和总库存上限。间隔数与价位数相差一，重复触发会改变数量，不能只用区间宽度除间距。
按題設保存成果、核對參考結果後填寫自評。勾選不是自動批改或能力認證。
完成标记仅记录个人学习，不代表能力认证。练习使用教学假设或合成数据，不要求真实开户、入金或交易。