# grid-strategy：逐课讲义与练习册 版本 content-v2；每课有独立讲解、操作、题设和答案。全部数值/规则为合成教学假设，不代表官方服务或真实业绩。允许本地纸面完成，不要求开户、入金或真实交易。 模块：网格原理 / 动态网格设计 / 离线网格原型验证 ## 网格原理 ### 概念 网格在预设价格层产生持仓变化，盈利取决于回归、路径与成本，不能视为无方向或无风险。趋势持续时库存可能单边增加。区间端点、间隔数、价格点数要区分；十个间隔对应十一个端点。 ### 带数据推演 虚构区间1.0800–1.0900，10个等距间隔，步长0.0010=10pip，共11个价位。每层固定0.01手、最多10笔，则上限0.10手；最后一点可作边界不再加仓。单边下降会积累浮亏，不能只统计已平利润。 ### 作业题设 写出全部11个价位，说明10笔上限与11个边界点的关系，设计跌破区间后的停止条件。禁止马丁倍增加仓。 ### 检查限制 不能把“震荡过滤器”视为能识别未来单边行情；已平盈利不能抵消未报告浮亏。 ### 本模块课时 - m1-l1：网格策略概念 - m1-l2：网格 vs. 趋势策略 - m1-l3：网格参数计算 ### m1-l1 网格策略概念 #### 本课讲解 网格把价格空间离散为水平并积累库存。已平仓小利可能同时伴随更大开放亏损，必须用现金加持仓估值看总权益；没有天然不败区间。 #### 操作顺序 先定义上下沿/间距/层数→确定触发与重复规则→列每层库存→逐价估值→检查边界外趋势情景。 #### 独立作业 等量买入100、98、96各1单位，当前94，算持仓均价与未实现结果。 #### 自查要求 提交算式/表格/记录与假设；按答案册逐项检查关键结果、证据边界和未运行项。自评不是自动批改或能力认证。 ### m1-l2 网格 vs. 趋势策略 #### 本课讲解 网格通常承受单边趋势积累风险，趋势策略可能在震荡中反复亏损。二者都需按相同成本、资本和估值口径比较。 #### 操作顺序 选震荡与单边两条合成路径→冻结两种规则→计全部库存与费用→比较失效方式而非挑一条最佳曲线。 #### 独立作业 给100→98→96→94单边路径，解释持续向下补买和固定止损趋势观察的不同风险。 #### 自查要求 提交算式/表格/记录与假设；按答案册逐项检查关键结果、证据边界和未运行项。自评不是自动批改或能力认证。 ### m1-l3 网格参数计算 #### 本课讲解 网格参数须写价格跨度、层的定义和总库存上限。间隔数与价位数相差一，重复触发会改变数量，不能只用区间宽度除间距。 #### 操作顺序 写价位包含端点→逐项列价格→定义每层单位→算最大库存与价格越界压力→确认无自动翻倍。 #### 独立作业 包含端点，区间96–104、间距2，列价位；每价位最多1单位，总价位数多少？ #### 自查要求 提交算式/表格/记录与假设；按答案册逐项检查关键结果、证据边界和未运行项。自评不是自动批改或能力认证。 ## 动态网格设计 ### 概念 动态间距用过去波动尺度调整层距，但波动升高后改网格可能改变既有仓位风险。必须分别管理新增层、已有库存、总数量与浮亏。ATR乘数是研究参数，不存在本课认证的官方默认盈利参数。 ### 带数据推演 假设ATR为20pip、乘数0.5，间距10pip；ATR升到40时变20pip。100pip区间在10pip步长下10个间隔，在20pip下5个间隔。旧库存不能因新网格层数减少而从账上消失。 ### 作业题设 对上述两个波动状态计算层距与间隔数，构造五层旧持仓，写调整后怎样保留其数量、浮亏和退出规则。运行grid模拟对照趋势与回归路径。 ### 检查限制 动态并不自动降低尾部风险，策略还需存量损失和跳空约束。 ### 本模块课时 - m2-l1：动态间距 - m2-l2：仓位上限与熔断 - m2-l3：动态网格模拟 ### m2-l1 动态间距 #### 本课讲解 动态间距常用历史波动缩放，但频繁重建水平会导致重复成交和成本。调整应保留已开库存及旧单归属，不能重算后把浮亏抹掉。 #### 操作顺序 以已完成bar算ATR→按固定倍数定间距→限制更新频率→取消/继承旧挂单规则→保持原持仓账本。 #### 独立作业 教学间距=1.5ATR，ATR从2升4。间距怎样变？旧仓可否按新网格重标入场价？ #### 自查要求 提交算式/表格/记录与假设；按答案册逐项检查关键结果、证据边界和未运行项。自评不是自动批改或能力认证。 ### m2-l2 仓位上限与熔断 #### 本课讲解 仓位上限和熔断必须在每次新增前检查，不能等网格全部建仓再看保证金。加倍补仓会使总量按几何级数增长。 #### 操作顺序 逐层列数量→累计总量→检查预算/余量→新增前拒绝超限→标停机后旧仓与挂单处理。 #### 独立作业 每层数量1、2、4、8，总上限10单位。前三层后是否允许第四层？累计数量是多少？ #### 自查要求 提交算式/表格/记录与假设；按答案册逐项检查关键结果、证据边界和未运行项。自评不是自动批改或能力认证。 ### m2-l3 动态网格模拟 #### 本课讲解 动态网格模拟必须同时维护现金、库存、已实现和未实现结果。只统计触发次数或回收的小利会隐藏趋势暴露。 #### 操作顺序 冻结合成路径→按层唯一触发→计手续费→每步估值→碰上限停止新增→输出全部路径。 #### 独立作业 买100/98各1，随后在100卖出一单位，假设FIFO、无费用，剩余一单位在96时的权益净变化？ #### 自查要求 提交算式/表格/记录与假设；按答案册逐项检查关键结果、证据边界和未运行项。自评不是自动批改或能力认证。 ## 离线网格原型验证 ### 概念 网格原型分为区间判断、层级状态、库存台账、成本、停止机制。课程提供离线库存模拟，不提供官方网格EA或宣称默认参数。行情路径不同，已实现与未实现结果须同时报告；参数研究后仍需另做模拟前向观察。 ### 带数据推演 虚构每层1单位，在100、99、98逐层买入，最后价格95，库存3、加权成本99，未实现−12。若此前小利润+2，整体仍−10，不能只展示+2已平结果。 ### 作业题设 运行research_lab.py网格分支，手算100/99/98买入、95估值的库存损益，写停止新层和处理旧仓的区别。所有数据合成，不部署真实EA。 ### 检查限制 缺少EA执行器时只能称离线原型；把一个成本忽略的网格曲线称可上线会误导。 ### 本模块课时 - m3-l1：网格原型模块划分 - m3-l2：震荡市 EA 回测 - m3-l3：网格运行与停机演练 ### m3-l1 网格原型模块划分 #### 本课讲解 离线原型分行情、水平生成、触发去重、库存、风险和报表模块。风险拒绝必须传回触发模块，防止拒绝后每tick无限重复请求。 #### 操作顺序 画模块输入输出→用合成价格驱动→定义唯一层ID→以事件日志连接库存→增加拒绝/停机状态。 #### 独立作业 给每层请求一个唯一键，并说明参数版本改变后怎样避免旧层重复被当作新层补仓。 #### 自查要求 提交算式/表格/记录与假设；按答案册逐项检查关键结果、证据边界和未运行项。自评不是自动批改或能力认证。 ### m3-l2 震荡市 EA 回测 #### 本课讲解 标题中的震荡EA回测在本课采用离线纸面网格，不声称已有可下单EA。使用范围和实现层级应准确标记。 #### 操作顺序 用固定震荡和单边路径运行原型→报告全部估值/成本→测试上限→把未做终端部分列为未运行。 #### 独立作业 只在100↔102的路径获利，单边下降严重亏损。应怎样写结论而不是发布“稳定收益EA”？ #### 自查要求 提交算式/表格/记录与假设；按答案册逐项检查关键结果、证据边界和未运行项。自评不是自动批改或能力认证。 ### m3-l3 网格运行与停机演练 #### 本课讲解 停机演练要求停止新增、对账存量并控制恢复。价格回区间不一定使原风险归零，旧挂单和未知请求仍可能生效。 #### 操作顺序 触发暂停→冻结层生成→核挂单/持仓/日志→记录人工复核→满足预设条件再恢复。 #### 独立作业 库存已达7、上限10，未知请求可能再成交4。恢复前应把风险当7还是至少考虑11？ #### 自查要求 提交算式/表格/记录与假设；按答案册逐项检查关键结果、证据边界和未运行项。自评不是自动批改或能力认证。