天驭学院 · 教学材料 · Capital Management System
Course Notes
In "Capital Management System" → "回撤控制", this lesson "资金管理方案" builds knowledge you can apply immediately.
资金管理方案要同时约束单笔、因子总量、波动和运行异常。模型输出与执行后实际仓位须对账，不能只在新开仓时检查。 用同一变量表串联预算、ATR数量、组合风险、回撤分级与恢复→测试边界与缺数据。 本课作业：交三种情景：正常、波动翻倍、权益越过暂停线。分别写允许规模与拒绝原因。
These points align with the video walkthrough—take notes as you watch.
After studying, complete the practice tasks below to move from understanding to doing.
资金管理方案要同时约束单笔、因子总量、波动和运行异常。模型输出与执行后实际仓位须对账，不能只在新开仓时检查。 用同一变量表串联预算、ATR数量、组合风险、回撤分级与恢复→测试边界与缺数据。 本课作业：交三种情景：正常、波动翻倍、权益越过暂停线。分别写允许规模与拒绝原因。
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完成标记仅记录个人学习，不代表能力认证。练习使用教学假设或合成数据，不要求真实开户、入金或交易。