天驭学院 · 教学材料 · 量化策略开发
课程讲义
策略文档是可执行定义而非营销摘要。信号、规模、成交侧、成本、边界、停止和版本必须明确到可以独立实现。
按输入→公式→状态机→交易/不交易→风险→报告→局限编写，列每个参数的来源及冻结日期。
把“均线上穿买入”扩写成至少六个可判定字段，不给实际投资建议。
包括均线算法/窗口、收盘确认、上穿比较符、下一执行价、目标数量、费用和暂停条件。未明确仓位/执行就不是完整研究定义。
虚构策略训练净收益12%、验证1%、最终测试−3%；费用从每次1bp升到3bp后测试降至−6%。这不证明永远无效，但足以否定“已经可靠通过”的表述。不能删除测试亏损段重新命名训练期。
“以后会修复”的解释不等于证据；负结果也是合格研究成果。
这个无依赖脚本提供秩相关、时间折、库存估值、协方差风险与拒绝路径的小实验。网格部分仅做下穿买入库存，不含卖出回收或真实成交；风险平价部分只演示给定协方差，不是通用优化器。按报告核算，不将小实验当作完整生产策略。
python strategy_labs.py课程数值、价格、账户和案例均为教学假设；固定材料可离线复现。完成标记仅记录学习，不是能力认证、服务批准或收益保证。
本节要点
完成标记仅记录个人学习，不代表能力认证。练习使用教学假设或合成数据，不要求真实开户、入金或交易。