天驭学院 · 教学材料 · Portfolio Strategies & Risk
Course Notes
In "Portfolio Strategies & Risk" → "动态分配", this lesson "分配方案模拟" builds knowledge you can apply immediately.
分配模拟应包括现金、权重和再平衡成本。名义权重相加为1不代表风险被控制，相关冲击仍可同时亏损。 冻结初始权重→按期初权益计算金额→应用策略净收益→计再平衡费用→比较漂移和目标→记全部路径。 本课作业：10000资金，A50%、B30%、现金20%；A涨2%、B跌1%，无费用，期末权益多少？
These points align with the video walkthrough—take notes as you watch.
After studying, complete the practice tasks below to move from understanding to doing.
分配模拟应包括现金、权重和再平衡成本。名义权重相加为1不代表风险被控制，相关冲击仍可同时亏损。 冻结初始权重→按期初权益计算金额→应用策略净收益→计再平衡费用→比较漂移和目标→记全部路径。 本课作业：10000资金，A50%、B30%、现金20%；A涨2%、B跌1%，无费用，期末权益多少？
Record your work and compare the reference result. Self-checks are not verified competence.
完成标记仅记录个人学习，不代表能力认证。练习使用教学假设或合成数据，不要求真实开户、入金或交易。