天驭学院 · 教学材料 · Python 量化交易实战
課程講義
订单对象的Submitted、Accepted、Completed、Canceled与Rejected不同。只看持仓可能漏掉在途请求，next每根重复发单可使规模失控。
保存pending标识→通知回调按终态清除→成交后更新实际规模→拒单记原因→未知状态先对账。
本根发送买入后下根尚未确认，策略再次看到信号，是否应重复买？设计最小状态表。
不应无条件重复；用无请求/在途/已成交/失败状态区分。信号同向不等于还需加仓，数量应基于实际持仓与目标差。
若t日收盘100产生买入信号，t+1开盘103、收盘104，则普通下一开盘撮合买价103，不能记100。设置成本和滑点后再比较净结果。订单处于Submitted/Accepted时不重复提交；在Completed/Canceled/Rejected等终态清除挂起标识。
不要开启cheat-on-close后仍声称采用默认下一开盘执行；不同撮合约定的回测结果不可直接等同。
先按README安装本实验的明确依赖。若依赖或平台不可用，应标记未运行，不以源码下载代替运行证据。
python backtrader_lab.py课程数值、价格、账户和案例均为教学假设；固定材料可离线复现。完成标记仅记录学习，不是能力认证、服务批准或收益保证。
本節要點
完成标记仅记录个人学习，不代表能力认证。练习使用教学假设或合成数据，不要求真实开户、入金或交易。