组合策略与风控
多策略组合、相关性分析、动态仓位分配与组合层风控 — 机构级思路入门。
免費開放建议学习时长（含练习）：7 小時
課程簡介
本课以固定合成数据、离线代码和可核对案例学习研究方法。包含说明、计算、实验与自评，不接入真实行情或交易账户，不将模拟结果当作真实业绩。需外部依赖或终端的实验应单独记录运行状态。
學習目標
- ✓模块1：用两日两策略数据计算每日等权收益和复利；运行研究脚本的组合例，写时间缺失对齐策略，不能默默把缺报价当0收益。
- ✓模块2：计算10%/20%的逆波动权重，比较等权；列一条权重上限和缺失波动处理规则，运行组合示例保留估计时点。
- ✓模块3：手算本例VaR与最坏5%均值，运行风险例并写组合停止文档：持有期、算法、限额来源、告警、现有仓位处理与恢复。
先修要求
- •具备基础Python语法；按配套README准备独立环境
- •使用合成数据，不需要API key、真实账号或资金
