天驭学院 · 教学材料 · 量化风控框架
课程讲义
风控编码必须测阈值边界、错误类型与fail-closed。函数异常若默认允许，会把数据故障变成无限风险。
先列正常/等于/超限/NaN/负值/过期/未知→实现纯函数→断言原因→确认拒绝不会发送订单。
编写纸面测试表：风险100与上限100、100.01、−1和NaN；注明比较规则为≤且风险非负有限。
100允许，100.01超限，−1和NaN无效。要先校验再比较；错误返回拒绝与原因，不返回空值被上层当允许。
虚构限额：总规模≤1000单位，已有600，新单500，总1100，应拒绝；报价时间超时也独立拒绝。不能只检查每单500低于1000。风险输入NaN不能视作0放行。
fail-open会把未知状态当安全；重启后应恢复或重新核实风险基准而非清零。
这个无依赖脚本提供秩相关、时间折、库存估值、协方差风险与拒绝路径的小实验。网格部分仅做下穿买入库存，不含卖出回收或真实成交；风险平价部分只演示给定协方差，不是通用优化器。按报告核算，不将小实验当作完整生产策略。
python strategy_labs.py课程数值、价格、账户和案例均为教学假设；固定材料可离线复现。完成标记仅记录学习，不是能力认证、服务批准或收益保证。
风控编码必须测阈值边界、错误类型与fail-closed。函数异常若默认允许，会把数据故障变成无限风险。
按题设保存成果、核对参考结果后填写自评记录。勾选仅为个人记录，不是自动批改或能力认证。
完成标记仅记录个人学习，不代表能力认证。练习使用教学假设或合成数据，不要求真实开户、入金或交易。